Kapitel 11. Handelsstrategien, die Optionen, Futures und andere Derivate einbeziehen, 8. Ausgabe, Copyright John C. Hull 20121. Präsentation zum Thema: Kapitel 11 Handelsstrategien, die Optionen Optionen, Futures und andere Derivate einbeziehen, 8. Ausgabe, Copyright John C. Hull 20121. Präsentationstranskript: 1 Kapitel 11 Handelsstrategien Einbeziehung von Optionen Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 20121 2 Zu berücksichtigende Strategien Bond plus Option zur Schaffung einer prinzipiell geschützten Note Stock plus Option Zwei oder mehr Optionen Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Ausgabe, Copyright John C. Hull 3 Wichtigste geschützte Anmerkung Ermöglicht dem Anleger, eine riskante Position einzugehen, ohne ein prinzipielles Beispiel zu riskieren : 1000 Instrument, bestehend aus 3-jährigem Zero-Coupon-Anleihe mit dem Nominalbetrag des Call-Option auf ein Aktienportfolio im Wert von 1000 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 4 Principal Protected Notes Fortsetzung Viability hängt von der Höhe der Dividenden ab Zinsniveau Volatilität des Portfolios Variationen auf Standardprodukt Out of the Geld-Basispreis Caps auf Anlegerrendite Knock Outs, Mittelungseigenschaften, etc. Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C (B) (c) (d) 5 6 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 Stierverbreitung unter Verwendung von Anrufen (Abbildung 11.2, Seite 238) K1K1 K2K2 Profit STST 6 7 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 Stierverbreitung mit Puts Abbildung 11.3, Seite 239 K1K1 K2K2 Profit STST 7 8 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 Bärenverbreitung mit Puts Abbildung 11.4, Seite 240 K1K1 K2K2 Profit STST 8 9 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 Bärenverbreitung unter Verwendung von Anrufen Abbildung 11.5, Seite 241 K1K1 K2K2 Profit STST 9 10 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Ausgabe, Copyright John C. Hull 2012 Box Verbreitung Eine Kombination aus einem Bull Call und einem Bärenpaket Wenn alle Optionen europäisch sind, ist eine Kastenverbreitung den Gegenwartswert der Differenz zwischen den Ausübungspreisen wert. Wenn sie amerikanisch sind, ist dies nicht unbedingt so (siehe Business Snapshot 11.1) 10 11 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Ausgabe, Copyright John Abb. 11.6, Seite 243 K1K1 K3K3 Profit STST K2K2 11 12 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 Schmetterling verbreitet mit Puts Abbildung 11.6, Seite 243 K1K1 K3K3 Profit STST K2K2 12 13 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 Kalenderverbreitung Verwendung von Anrufen Abbildung 11.8, Seite 245 Profit STST K 13 14 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Ausgabe, Copyright John C. Hull 2012 Kalender Spread unter Verwendung von Puts Abbildung 11.9, Seite 246 Profit STST K 14 15 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Ausgabe, Copyright John C. Hull 2012 Eine Straddle-Kombination Abbildung 11.10, Seite 246 Profit STST K 15 16 Optionen, Futures und Andere Abkömmlinge, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 Streifenband Abbildung 11.11, Seite 248 Profit KSTST KSTST StripStrap 16 17 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 Eine Einschnürkombination Abbildung 11.12, Seite 249 K1K1 K2K2 Profit STST 17 18 Andere Auszahlungsmuster Wenn die Ausübungspreise nahe beieinander liegen, bietet ein Butterfly-Spread eine Auszahlung, die aus einer kleinen Spike besteht. Wenn Optionen mit allen Ausübungspreisen zur Verfügung standen, könnte (zumindest annähernd) ein Auszahlungsmuster durch Kombination der Spikes geschaffen werden Die sich aus verschiedenen Schmetterlingspreads zusammensetzen Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. HullKapitel 11 Handelsstrategien, die Optionen Optionen, Futures und andere Derivate einbeziehen, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 20121. Präsentation zum Thema: Kapitel 11 Trading-Strategien, die Optionen, Futures und andere Derivate einbeziehen, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 20121. Präsentationstranskript: 1 Kapitel 11 Handelsstrategien Einbeziehung von Optionen Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 20121 2 Strategien, die berücksichtigt werden sollen Stock plus Option Zwei oder mehr Optionen desselben Typs (ein Spread) Zwei oder mehr Optionen verschiedener Typen (eine Kombination) Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 3 Positionen in einem Option der Basiswert (Abbildung 11.1, Seite 237) Profit STST K STST K STST K STST K (a) (b) (c) (d) 3 4 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Ausgabe, Copyright John C. Hull 2012 (Abbildung 11.2, Seite 238) K1K1 K2K2 Profit STST 5 6 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 Stierverbreitung mit Puts Abbildung 11.3, Seite 239 K1K1 K2K2 Profit STST 5 6 Optionen Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 Bärenverbreitung mit Puts Abbildung 11.4, Seite 240 K1K1 K2K2 Profit STST 6 7 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Ausgabe, Copyright John C. Hull 2012 Bear Spread Verwenden von Anrufen Abbildung 11.6, Seite 241 K1K1 K2K2 Profit STST 7 8 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Ausgabe, Copyright John C. Hull 2012 Schmetterlingsausbreitung Verwendung von Anrufen Abbildung 11.6, Seite 242 K1K1 K3K3 Profit STST K2K2 8 9 Optionen, Futures, Und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 Schmetterling verbreitet mit Puts Abbildung 11.7, Seite 243 K1K1 K3K3 Profit STST K2K2 9 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 Eine Straddle-Kombination Abbildung 11.10, Seite 246 Profit KSTST KSTST StripStrap 11 12 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 Strip Strap Abbildung 11.11, Copyright John C. Hull 2012 Eine Einschnürkombination Abbildung 11.12, Seite 249 K1K1 K2K2 Profit STST 12
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